Базовые паттерны в трейдинге

Сегодня мы хотим преподнести обучающий контент на тему: «Базовые паттерны в трейдинге». Данный материал является краткой выжимкой из большого объёма информации, который наша команда Mirai |未来| проанализировала не только за последнее время, но и на личном опыте, проведя много времени перед экраном монитора или телефона.

Нужно понимать, все что будет описано ниже не есть аксиомы, очень много факторов, которые нужно учитывать, они могут, как положительно, так и отрицательно повлиять на ход развития ситуации: фазы трендов, фундаментальные новости, манипуляции, настроение игроков и т.д.

Если бы мы начали все это детально расписывать, то скорее всего запутали читателей и получилось слишком большее чтиво. Взамен постараемся, как обычно, все кратко и понятно — в форме тезисов, если у кого появится желание больше разобраться в принципах, в интернете множество информации, можно засесть на несколько дней

К данному тесту прилагается две страницы схем графиков, для начала работы нужно ознакомится с обозначениями, которые вы на них увидите. Будет отдельно текст, отдельно графики.

  • В-1 — покупка на порыве;
  • В-2 — покупка на ретесте;
  • S-1 — продажа на прорыве;
  • S-2 — продажа на ретесте;
  • ТР — фиксация прибыли;
  • SL — фиксация убытков;
  • vol. — объём;
  • х — возможное значение отработки паттерна;
  • у – длина формирования паттерна; 
  • зеленый паттерн – отработка по тренду
  • красный паттерн – отработка против тренда
  • Ракета — сила импульса.

Схема №1. Симметричный треугольник на продолжении тренда

  • симметричные треугольники относятся к фигурам продолжения тренда с вероятностью отработки ±70%;
  • стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения (так называемую точку APEX);
  • биссектриса иногда является поддержкой/сопротивлением для цены внутри треугольника.
  • в примере указан вариант на продолжения тренда вверх, когда цена заходит снизу. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит сверху – выходом вниз. (на схемах пример не указан для экономии места);
  • должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
  • объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
  • Х – высота основания треугольника – целевая цена на точке пробоя позиции ±X;
  • выход из треугольника в основном происходит на этапе «3/4*у», то есть в диапазоне 60-75% длины треугольника, после этой зоны – возможен выход во флэт;
  • входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте.

Схема №2. Симметричный треугольник на разворот тренда

  • симметричные треугольники относятся к фигурам продолжения тренда, поэтому вероятность разворота цены только 30%;
  • в примере указан вариант разворота тренда вверх, когда цена заходит сверху. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит снизу – выходом вниз. (на схемах пример не указан);
  • условия формирования и отработка аналогичная, как Схема №1 на продолжение тренда.
  • отрабатывает на затухающем тренде либо с выходом фундаментала

Схема №3. Восходящий/нисходящий плоский треугольник на продолжение тренда

  • плоские треугольники относятся к фигурам продолжения тренда с вероятностью отработки ±75%;
  • стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения (так называемую точку APEX);
  • в примере указан вариант на продолжения тренда вверх, когда цена заходит снизу и горизонтальная сторона выполняет роль сопротивления. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит сверху – выходом вниз, тогда горизонтальная линия уже в роли поддержки. (на схемах пример не указан);
  • должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
  • угол между сопротивление и поддержкой должен быть в диапазоне 10-45;
  • объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
  • Х – высота основания треугольника – целевая цена на точке пробоя позиции ±X;
  • выход из треугольника в основном происходит на этапе «3/4*у», то есть в диапазоне 60-75% длины треугольника, после этой зоны – возможен выход во флэт;
  • входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;
  • в большинстве случаев сильный импульс на пробое 

Схема №4. Нисходящий / восходящий плоский треугольник на разворот тренда

  • плоские треугольники относятся к фигурам продолжения тренда, поэтому вероятность разворота цены только 30%;
  • в примере указан вариант разворота тренда вверх, когда цена заходит сверху, горизонтальная линия выполняет роль поддержки. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит снизу – выходом вниз, горизонтальная линия выполняет роль сопротивления. (на схемах пример не указан);
  • условия формирования и отработка аналогичная, как Схема №3 на продолжение тренда.
  • в большинстве случаев слабый импульс на пробое
  • отрабатывает на затухающем тренде либо с выходом фундаментала.

Схема №5. Нисходящий клин на продолжение восходящего тренда

  • клинья довольно сложные фигуры, это касается их формирования, мест и отработок, но все же попробуем разобраться;
  • клинья отрабатывают, как по тренду, так и против, больше зависит от самой модели. В нашем случае по направлению восходящего тренда с вероятностью 80%, на разворот 20%;
  • все модели клина на таймфреймах менее часа имеют массу ложных сигналов и достаточно быстро трансформируются в более простые паттерны;
  • стороны выполняют роль поддержки/сопротивления и всегда имеют точку пересечения (так называемую точку APEX);
  • должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
  • объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
  • выход из треугольника в основном происходит на этапе «3/4*у», то есть в диапазоне 60-75% длины треугольника, после этой зоны – возможен выход во флэт;
  • Х – высота основания клина – целевая цена на точке пробоя позиции ±X;
  • входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;
  • на продолжение тренда в большинстве случаев слабый импульс на пробое, на разворот – средний.

Схема №6. Восходящий клин на продолжение нисходящего тренда

  • восходящий клин на продолжение нисходящего тренда отрабатывает с вероятностью 80%, на разворот 20%;
  • принципы формирования, отработки указаны в описании Схемы №5;
  • идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим клином на восходящем тренде (на схемах пример не указан);

Схема №7. Восходящий клин на разворот восходящего тренда

  • восходящий клин на разворот восходящего тренда отрабатывает с вероятностью 80%;
  • для более точного подтверждения разворота желательно обратить внимание на дополнительные сигналы;
  • принципы формирования, отработки указаны в описании Схемы №5;
  • идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим клином на нисходящем тренде (на схемах пример не указан);
  • в большинстве случаев средний импульс на пробое

Схема №8. Восходящий клин на продолжение восходящего тренда

  • восходящий клин на продолжение восходящего тренда отрабатывает с вероятностью 20%;
  • для более точного подтверждения разворота желательно обратить внимание на дополнительные сигналы;
  • принципы формирования, отработки указаны в описании Схемы №5;
  • идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим клином на нисходящем тренде (на схемах пример не указан);
  • в большинстве случаев сильный импульс на пробое

Схема №9. Флаг

  • флаги относятся к фигурам продолжения тренда с вероятностью отработки ±85%;
  • флагшток – высота фигуры Х, формируется с 1-3 трендовых свечей на больших объёмах, перед его формированием идет консолидация цены
  • должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления флага, они же формируют канал;
  • объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
  • отработка фигуры после пробития на высоту флагштока (Х);
  • входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;
  • в большинстве случаев сильный импульс на пробое; 
  • идентичная ситуация для перевернутого флага на нисходящем тренде (на схемах пример не указан);

Схема №10. Вымпел

  • вымпел формируется и отрабатывается подобно флагу, имеет такие же цели и принцип входа в позицию.
  • отличие: поддержка и сопротивление не идут параллельно, а сходятся в точку APEX.

Схема №11. Расширяющейся треугольник

  • одна из самых редких и не однозначных фигур;
  • вероятность выхода цены в обе стороны 50%. Входить в позицию только после дополнительного усиливающего сигнала. Который так же действует для любого вида формации;
  • объемы растут вдоль всей фигуры;
  • сила импульса на выходе-средняя;

Схема №12. Голова и Плечи (ГиП)

  • фигура Голова и Плечи относится к фигурам разворота тренда, с вероятностью отработки 90%;
  • линия шеи должна быть горизонтальна либо наклонена в сторону предстоящего разворота тренда — так фигура считается более рабочей;
  • объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
  • классический вход происходит на пробое линии шеи или на её ретесте;
  • отработка фигуры после пробития на высоту головы от линии шеи; 
  • в большинстве случаев сильный импульс на пробое

Схема №13. Перевернутая Голова и Плечи (ПГиП) 

  • ПГиП формируется и отрабатывается подобно ГиПу, имеет такие же цели и принцип входа в позицию.

Схема №14. Двойная вершина

  • паттерн Двойная вершина относится к фигурам разворота тренда, с вероятностью отработки 90%;
  • объём торгов на втором пике ниже нежели на первом, но начинается рост на пробое поддержки;
  • если вторая вершина немного ниже первой — это хороший сигнал на то, что сопротивление пробито не будет и цена развернется;
  • классический вход происходит на пробое линии поддержки или на её ретесте;
  • отработка фигуры после пробития на высоту вершины от поддержки; 
  • в большинстве случаев средний импульс на пробое

Схема №15. Двойное дно

  • паттерн Двойное дно так же относится к фигурам разворота тренда, формируется и отрабатывается по тем же принципам, что и Двойная вершина.

Схема №16. Тройная вершина; Схема №17. Тройное дно

  • паттерны относятся к фигурам разворота тренда, формируется и отрабатывается по тем же принципам, что и схемы №14 и №15.

Схема №18. Восходящий канал

  • паттерн Восходящий канал относится к фигурам продолжения тренда, с вероятностью отработки 70%, на разворот вероятность — 30%;
  • идентичная отработка для зеркальной ситуации с нисходящим каналом (на схемах пример не указан);
  • объём при формировании фигуры может меняться, но в момент пробития всегда резко растет;
  • должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления;
  • классический вход происходит на пробое линии сопротивления или на её ретесте;
  • отработка фигуры после пробития на высоту канала; 
  • в большинстве случаев средний импульс на пробое;
  • в схеме №19 показан пример торговли внутри канала от линий поддержки/сопротивления;

Схема №20. Линейный канал (прямоугольник)

  • паттерн Прямоугольник относится к фигурам продолжения тренда, с вероятностью отработки 70%, на разворот вероятность — 30%;
  • принципы формирования, отработки такие же как в описании Схемы №18;

В описывающем материале мы решили не вставлять примеры графиков с рынка, поскольку каждый случай особенный, желательно чтобы читатели сами открывали биржи либо портал tradingview.com, начинали искать похожие паттерны и смотреть, как они отрабатывали.

Community based content

Спасибо за ваше внимание. Будем очень благодарны за подписку на наш канал Записки Mirai |未来|

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Капча загружается...