“Кто скупает биткоин?” – аналитический обзор рынка: 2 ноября 2021

Сегодня по традиции с аналитиком delta.theta рассмотрим все самое интересное, что происходит на рынке:

— Почему SEC так быстро приняли решение в отказе на запуск BTC-ETF с плечом и откладывает решение по спотовому биткоин-ETF 

— META (Facebook) со своей метавселенной и что ожидать от Цукерберга

— Популярность крипты в Америке: Crypto com и Coinbase лидеры в Google Play и App Store

— Готовность CFTC регулировать рынок крипты

— Что ждать от рынка в 4 квартале 2021 года

— Кто закупается биткоином? Аналитические отчеты

— MasterCard и их интерес к CBDC

— ​​CME запустит «микроконтракты» на Ethereum

Аналитический отчет рынка

После исторических достижений прошлая неделя выдалась гораздо более спокойной. Вслед за небольшой коррекцией рынок показал рост около 10% и закрепился у отметки $2.6T.

Bitcoin торговался консервативно, находясь в канале между отметками 59 000 и 63 000. В отсутствии значительных новостей рынок оставался спокойным и курс закрепился на отметках выше 60 000.

Динамика движения ethereum  была более выраженной, после небольшой коррекции в начале недели курс обновил исторические максимумы на уровне 4 450. Поддержку цене оказывает постоянное сжигание токенов, введенное с последним апдейтом сети London, и общие позитивные настроения на рынке.

Динамика движения стейблкоинов между адресами бирж и частных владельцев показывает что отток стейблкоинов продолжается, что может косвенно свидетельствовать и частичной фиксации прибыли и продажах со стороны владельцев криптовалют. При этом отток bitcoin и ethereum также не уменьшается, что суммарно указывает на перераспределение во владении главными криптовалютами.

Динамика фьючерсных торгов отличалась для bitcoin и ethereum. После достижения исторических значений, объем торгов BTC незначительно уменьшился, оставаясь на стабильно высоком уровне. ETH наоборот перехватил лидерство, и на фоне исторического рекорда спот цены объем торгов фьючерсами также вырос, что косвенно указывает на новые максимумы в ближайшее время.

Новостной фон недели

Рынок оценивает дальнейшие перспективы индексной торговли криптовалютами. SEC выдает однозначный отказ на ETF с плечом, в то время как суммарное количество нерассмотренных заявок остается высоким – ещё 40 компаний ждут решений по ЕТФ связанными со спот и фьючерсной торговлей биткоином.

Facebook объявил, что изменит название своей компании на Meta. Компания сделала это заявление в четверг на конференции по дополненной и виртуальной реальности Facebook Connect. Где пояснила, что не будет менять свою корпоративную структуру, а ее приложения и технологии будут объединены под одним брендом. Генеральный директор Марк Цукерберг сказал, что новое название компании отражает ее стремление к метавселенной. Метавселенная – это цифровой мир, где реальное и виртуальное сливаются в видении научной фантастики и позволяют людям перемещаться между различными устройствами и общаться в виртуальной среде. Большинству людей из криптосферы хорошо знаком феномен метавселенных, например Decentraland. Остается только догадываться, какие блокчейн решения Meta будет применять в своем новом продукте и какое влияние это окажет на крипторынок в целом. 

Мобильное приложение оператора криптовалютной биржи Coinbase заняло первое место в американском магазине приложений Apple, став самым скачиваемым приложением для iOS в США за последние несколько дней. Компания уже имела аналогичное достижение в 2017 году, на фоне первого масштабного Биткойн-ралли. Очевидно, что в  этот раз, помимо биткойна, свой вклад сделала и эйфория вокруг криптовалюты SHIB.

NYDIG приобрела британский платежный стартап BottlePay, ориентированный на Lightning Network Биткойна. Крипто-кастодиальная и инвестиционная фирма оплатила сделку акциями (около 3% от всех акций NYDIG) на сумму около 300 миллионов долларов.

По данным аналитического сервиса Glassnode, поддержку курсу Биткоина оказывают майнеры, которые продолжают накапливать, а не продавать. Похожим образом себя ведут владельцы крупных сумм Биткоина (более 100 BTC), которые нарастили запасы главной криптовалюты в среднем на 1.5% за последний месяц – свидетельствуют наблюдения отдела аналитики криптобиржи Kraken.

На рынке так же намечается борьба между регулирующими органами за право основного контроля за криптоактивами. Если ранее основная инициатива принадлежала Комиссии по ценным бумагам (SEC), которая считала что криптовалюты аналогом ценных бумаг, то на прошлой неделе глава федеральной комиссии по товарным рынкам обратился в Сенат с просьбой предоставить его агентству основные полномочия, представляя криптовалюты как версию цифровых товаров. Видимо, инициатива главы криптобиржи Coinbase о создании отдельного регулирующего органа не нашла массовой поддержки среди чиновников. Остается только наблюдать к чему приведет этот процесс.

Digital Currency Group, которая владеет Grayscale Bitcoin Trust привлекла 700 миллионов долларов при оценке в 10 миллиардов долларов. Раунд возглавил SoftBank при участии венчурного подразделения компании Google.

Рынок опционов

Экспирация опционов 29 октября прошла в штатном режиме, цена закрытия была чуть выше 62 000. Сработали основные Call уровни 50 000, 55 000 и 60 000.

Для опционов с датой исполнения в декабре 2021 года уровень открытого интереса вырос на 3.3% и составил 85 692 BTC. Соотношение опционов Call и Put осталось неизменным.

Темпы прироста открытого интереса на мартовские опционы выглядели совсем скромно – 9.7%, а сам ОИ достиг отметки 19 106 BTC. Max Pain price сместился с 60 000 на отметку 50 000. 

На глобальных отметках, после экспирации октябрьских опционов, общая активность упала  на 15.3% и составила 175 016 BTC. Разрыв между Call и Put опционами незначительно сократился. Основными уровнями для Call  опционов по-прежнему остаются 70 000, 80 000 и 100 000. Для Put – 50 000, 40 000 и 20 000.

Экспирация ETH опционов 29 октября прошла более импульсивно. Цена ETH 29 октября сделала скачок с 3920 до 4450 и закрылась на уровне 4400. В результате сработали уровни Call 4000 – 4400. 

Для опционов с датой исполнения 31 декабря уровень открытого интереса повысился всего на 3.2% и составил 559 506 ETH. Прирост распределился равномерно между опционами Call и Put. Для опционов Call основными уровнями по-прежнему остаются 5000 и 10000.   

Торги по опционам с датой исполнения по итогам первого квартала 2022 выросли на 7.4% до отметки 275 359 ETH. Объем торгов по опционам Call более чем в 7 раз превышает аналогичный по опционам Put.

Что касается уровня общего интереса, то после октябрьской экспирации он снизился на 6.3%  и составил 1 334 559  ETH. 

В дополнение к стандартным параметрам анализа рынка, таким как объем открытых позиций по фьючерсам и опционам, доступным широкому кругу читателей, в рамках новой подрубрики “PRO MODE”, мы предоставляем обзор ряда рыночных параметров, требующих специальной подготовки или опыта.

MarkIV for short term BTC options (via Derebit&GVOL info)

После всплеска волатильности прошлых недель ситуация на рынке опционов BTC стабилизировалась. В краткосрочной перспективе трейдеры оценивают ближайшие торговые уровни 70 000 для колл опционов и 50 для пут опционов с датами исполнения в ноябре.

Options Trading map

На прошлой неделе большое внимание трейдеров пришлось на пут опционы с датой исполнения 26 ноября и страйком 50 000 и 52 000, а также на декабрьские колл опционы в диапазоне 60 000-67 000. Основной объем торгов по-прежнему сосредоточен в колл опционах, которых было проторговано в три раза больше чем пут опционов.

MarkIV for short term ETH options

Картина торгов краткосрочными опционами на ETH свидетельствует о том что трейдеры ждут роста криптовалюты ближе к концу месяца. На данный момент, после достижения исторических максимумов большая часть участников предпочитает хеджировать курс, покупая пут опционы. 

Options Trading map

На прошлой неделе трейдеры активно выкупали краткосрочный хедж с помощью ноябрьских опционов на отметке 3 800, а так же страховали вероятное продолжение роста ethereum через покупку пут опционов в зоне 4 000-4 200 с датой исполнения в декабре. Большая часть торговой активности сосредоточена на опционах с датой исполнения в этом году – на 2022 год пока приходится значительно меньшая часть открытого интереса.

Если есть вопросы и предложения:

• Официальный сайт: https://deltatheta.tech
• Телеграм канал: https://t.me/deltathetanews_ru
• Телеграм чат: https://t.me/DeltathetaRU