fbpx

Еженедельный аналитический отчет рынка криптовалют от delta.theta: 27 октября 2021

27.10.2021
10 мин
Влад Шевченко
235
Аналитический отчёт по рынку и карта торговли опционами.

Прошедшую неделю во многом можно назвать “‘эпохальной”, поскольку был установлен абсолютный рекорд: общая капитализация рынка криптовалют составила $2.7T! В данный момент индикатор находится на отметке $2.6T.

И, разумеется, во многом это обуславливалось новым all-time-high BTC, который достиг рекордного уровня  67 000, выросши с начала недели на 12.5%. Важнейшим драйвером этого послужило одобрение  двух фьючерсных биткойн-ETF подряд: ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF).

ETH также достиг своего all-time high значения на отметке 4355. Сейчас вторая криптовалюта торгуется в районе 4200. 

После небольшой коррекции цены BTC увеличился отток последнего с бирж, что может быть обусловлено т.н “дозакупкой на просадке”. Вывод ETH также увеличился, более чем в два раза. Очевидно, холдеры ждут новых рекордов цены. 

Динамика пополнения балансов бирж стейблкоинами по-прежнему находится в отрицательной зоне, причем USDC на неделе продемонстрировал гораздо более существенное падение в относительном выражении. 

Объем открытого интереса по фьючерсам на BTC и ETH побил очередные рекорды всех времен. Фьючерсные ETF, как и ожидалось, внесли свой вклад. В данный момент значения стабилизировались чуть ниже рекордных отметок.

Криптовалютная торговая платформа Bakkt опросила более 2 000 американских граждан, чтобы выяснить, почему криптоинвесторы пришли в индустрию цифровых активов и какие самые большие сложности возникают на их пути. Также было выяснено, какие возрастные группы чувствуют себя наиболее уверенно в отношении подобных инвестиций. В целом, опрос показал, что в криптовалюту инвестируют:

  • 40% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет
  • 29% в возрасте от 30 до 44 лет
  • 27% в возрасте от 45 до 60 лет

Многие СМИ, ссылаясь на директиву правительства Китая, сообщают о том, что оно начало собирать публичные мнения относительно бана майнинга криптовалют. The Block настаивает на том, что это является частично ошибочной интерпретацией. Согласно мнению аналитиков издания, Каталог для руководства реструктуризацией промышленности, очередная редакция которого предполагает лишь одно изменение, а именно исключение майнинга криптовалют, предусматривает возможность подачи возражений против того или иного изменения. Однако на практике, это не влияет на процесс принятия решений, санкционированных партией. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ходе очередного пленарного заседания доработала свое руководство по криптовалютам. Выпуск финальной версии планируется на следующей неделе. Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund (HFRRF), пенсионный фонд для пожарных города Хьюстон, объявил о приобретении BTC и ETH для своего портфеля. Эта инвестиция является первым объявленным государственным пенсионным фондом в США вложением в цифровые активы, которое было осуществлено при содействии NYDIG, ведущей биткоин-компании.

Открытый интерес на BTC фьючерсы на Чикагской товарной бирже достиг нового исторического максимума – $5.4B (+265% с Сентября). В основе такого интенсивного роста – запуск фьючерсных ETF #BITO и #BTF.

Объем торгов опционов с датой исполнения в конце октября по итогам недели вырос на 13.9% и составил 51 671 BTC. Самым популярным уровнем по объему торгов стал Call на 50 000.

Для опционов с датой исполнения в декабре 2021 года уровень открытого интереса вырос на 7.1% и составил 82 882 BTC. Max Pain price сместился к отметке 42 000.

Темпы прироста открытого интереса на мартовские опционы сильно снизился и составил 9.7% (против 26.5% на прошлой неделе)  и достиг отметки 18 428 BTC. Объем торгов по опционам Сall на отметке 50 000 превысил аналогичный по опционам Put, в остальном прирост осуществлялся равномерно. 

На глобальных отметках общая активность выросла всего  на 3.1% и составила 206 789 BTC. Разрыв между Call и Put опционами незначительно сократился.

Для краткосрочных опционов с датой исполнения 29 октября 2021 объем торгов вырос на 14.1%, что почти вдвое превышает результат предыдущей недели. Прирост объема торгов по опционам Put больше чем в два раза превысил аналогичный по опционам Call.

Для опционов с датой исполнения 31 декабря динамика торгов по-прежнему остается сравнительно невысокой, уровень открытого интереса увеличился всего на 5.6% и составил 541 927 ETH. Прирост распределился равномерно между опционами Call и Put (объем первых ровно в два раза превышает объем вторых, что говорит о “бычьем” видении четвертого квартала трейдерами). 

Торги по опционам с датой исполнения по итогам первого квартала 2022 года проходили на этой неделе еще более активно и выросли на 25.6% до отметки 256 261 ETH. Существееный прирост наблюдался на уровне 15 000 по Call опционам .

Что касается уровня общего интереса, то он увеличился на 8.8%  и составил 1 425 020  ETH. Объем торгов по Call опционам был выше по сравнению с Put чем на прошлой неделе.

Если есть вопросы и предложения: